Rozliczenie zawartej przez Bank transakcji sekurytyzacji syntetycznej na portfelu kredytów korporacyjnych zabezpieczonych na nieruchomościach komercyjnych

Transakcja dotyczyła przeniesienia części ryzyka kredytowego z portfela kredytów korporacyjnych zabezpieczonych na nieruchomościach komercyjnych o wartości nominalnej 1,13 mld EUR (4,87 mld PLN) na inwestorów poprzez emisję obligacji CLN o wartości 90,6 mln EUR (389,4 mln PLN). Portfel bazowy pozostaje w bilansie Banku, a transfer ryzyka odbywa się poprzez instrument ochrony kredytowej w formie obligacji powiązanych z ryzykiem kredytowym. Obligacje CLN zostały nabyte przez dwóch zagranicznych inwestorów: Fundusz Stichting PGGM Credit Risk Sharing Fund (większościowy) oraz osiem funduszy zarządzanych przez Magnetar Financial UK LLP. Obligacje o kodzie ISIN XS3450880326 zostały wprowadzone do obrotu na Vienna MTF z pierwszym dniem notowania 6 sierpnia 2026 r. Transakcja ma przyczynić się do wzrostu współczynnika kapitału podstawowego CET1 o około 0,19 punktu procentowego w odniesieniu do danych Grupy mBanku na koniec drugiego kwartału 2026 roku.